4月10日-4月12日，英国伦敦政治经济学院姚琦伟教授应邀来到山东国家应用数学中心，讲授题为《时间序列数据的前沿机器学习方法》的短期课程。山东大学金融研究院和山东国家应用数学中心师生积极参加了课程。
姚琦伟，英国伦敦政治经济学院统计系教授、统计四大顶刊之一JRSSB联合主编，英国皇家统计学会会士、美国统计协会会士、数理统计学会会士、国际统计研究学会选举会员、泛华统计学会会员，，在时间序列分析高维时间序列建模和预测、降维和因子建模等领域做出了杰出的贡献。此次，他为我们带来了关于时间序列数据的前沿机器学习方法的最新研究成果和实践经验，并分享了他在这个领域的见解和思考。
本次短期课程深入浅出，内容涵盖了时间序列的向量时间序列模型、向量AR、 ACF和ACVF模型、高维时间序列的因子模型等内容，以及一些在实践中常用的时间序列前沿机器学习方法。姚琦伟教授与现场的专家老师，以及线上线下学生就近期最新研究成果展开了深入的学术交流。
此次短期课程得到了广大师生的积极响应和参与，取得了圆满成功。通过此次课程，参与者对时间序列前沿机器学习方法有了更深入的了解和认识，也获得了许多研究和实践中的启示和帮助。
山东国家数学中心非常感谢姚琦伟教授的精彩授课和分享，也感谢所有参与者的积极参与和支持。此次课程不仅促进了学术交流和研究，也有助于推动时间序列机器学习方法的发展。我们将继续致力于推动数学研究和教育发展，为广大师生提供更多的学术交流和研究机会。
